✨Python量化策略 | 🐢海龟交易策略：长期视角✨

发布时间：2025-03-27 13:19:41来源：

在金融投资领域，量化策略以其科学性和高效性备受关注。今天，我们将聚焦于经典的海龟交易策略（Turtle Trading Strategy），特别从长期投资的角度进行深度剖析！🪄

海龟交易策略由传奇交易员理查德·丹尼斯创立，其核心在于利用突破趋势进行买卖决策。通过设置ATR（平均真实波动幅度）等指标，该策略能有效规避市场噪音，捕捉长期趋势。用Python实现这一策略，不仅能够提升效率，还能让策略更加灵活和精准！📈💻

公式解析：入场信号 = 当前价格 > N日高点 + ATR倍数；出场信号 = 当前价格 < N日低点 - ATR倍数。这一逻辑简单却强大，适合稳健型投资者长期持有。⏳🎯

通过Python代码模拟历史数据回测，你会发现，海龟策略不仅能降低风险，还可能带来超额收益！💡📊

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